The multi-country transmission of sovereign and banking risk a spatial vector autoregressive approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Spatial economic analysis
1. Verfasser: Zhu, Bing (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
sovereign credit default swap spreads > banking credit default swap spreads > corporate credit default swap spreads > cross-border spillover > spatial vector autoregressive model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1742-1772