Efficiency, multifractality, and the long-memory property of the Bitcoin market a comparative analysis with stock, currency, and gold markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Al-Yahyaee, Khamis Hamed (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mensi, Walid (VerfasserIn), Yoon, Seong-min (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Bitcoin > Efficient market hypothesis > Long memory > Hurst exponent > MF-DFA > Aufsatz in Zeitschrift
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