Dynamic network of implied volatility transmission among US equities, strategic commodities, and BRICS equities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Ji, Qiang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Bouri, Elie (VerfasserIn), Roubaud, David (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	DCC-GARCH > Implied volatility index > Information flow > Integration > Minimal spanning tree > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1057-5219