Nonlinear equilibrium adjustment dynamics and predictability of the term structure of interest rates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Bekiros, Stelios (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Avdoulas, Christos (VerfasserIn), Hassapis, Christis (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Bond yields > Cointegration dynamics > Forecasting > Markov-switching > Term structure > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1057-5219