Reaching nirvana with a defaultable asset?

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Decisions in economics and finance
1. Verfasser: Battauz, Anna (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: De Donno, Marzia (VerfasserIn), Sbuelz, Alessandro (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2017
Schlagworte:
Dynamic asset allocation > Duality-based optimal portfolio solutions > Convex duality > Non-myopic speculation > Leverage > Investment horizon > Sharpe ratio risk > Reaching for yield > Predictable default risk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:1593-8883