Comment on: limit of random measures associated with the increments of a Brownian Semimartingale asymptotic behavior of local times related statistics for fractional Brownian motion

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Podolskij, Mark (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rosenbaum, Mathieu (VerfasserIn), Jacod, Jean (BibliographischeR VorgängerIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	fractional Brownian motion > functional limit theorems > local times > quadratic variation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1479-8409