Bayesian dynamic modeling of high-frequency integer price changes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Barra, István (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Borowska, Agnieszka (VerfasserIn), Koopman, Siem Jan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Bayesian inference > discrete distributions > high-frequency dynamics > Markov chain Monte Carlo > stochastic volatility > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1479-8409