Structural volatility impulse response function and asymptotic inference

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of financial econometrics
1. Verfasser: Liu, Xiaochun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
causality-in-volatility > commodity and stock market volatilities > contemporaneous effects > correlation structural break > structural dynamic conditional comovement > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1479-8409