Can volatility models explain extreme events?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Trapin, Luca (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	extremal dependence > realized volatility > return predictability > tail risk > volatility models > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Introduction to special issue of Journal of Financial Econometrics in Honor of Hal White	2014	12.2014,4
Special issue: Tribute to Clive W. J. Granger	2010	8.2010,2
Special issue on "Multivariate volatility models"	2009	7.2009,4
The JFEC invited lecture at the 2008 SoFiE conference	2009	7.2009,3
Special issue on the analysis of high-frequency financial data and market microstructure	2005	3.2005,4
Special issue on new directions in financial risk management	2005	3.2005,1