An exponential Chi-squared QMLE for log-GARCH models via the ARMA representation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Francq, Christian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sucarrat, Genaro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	ARMA > EGARCH > exponential Chi-squared > log-GARCH > quasi-maximum likelihood > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1479-8409