Testing for co-jumps in financial markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Novotný, Jan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Urga, Giovanni (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	co-features > Dow Jones Industrial Average 30 index > jumps and co-jumps > portfolio diversification > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1479-8409