Modeling systemic risk time-varying tail dependence when forecasting marginal expected shortfall

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Eckernkemper, Tobias (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	dynamic mixed copulas > marginal expected shortfall > systemic risk > tail dependence > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1479-8409