Forecasting bond yields with segmented term structure models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Almeida, Caio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ardison, Kym (VerfasserIn), Kubudi, Daniela (VerfasserIn), Simonsen, Axel (VerfasserIn), Vicente, José (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Error Correction Model > exponential splines > local shocks > model selection > preferred habitat theory > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1479-8409