Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung höherer Momente

Zugl.: Vallendar, WHU, Diss., 2005

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Guse, Frank (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rudolf, Markus (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Lohmar u.a. Eul 2005
Ausgabe:	1. Aufl.
Schriftenreihe:	Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken 42
Schlagworte:	Portfolio-Management > CAPM > Aktienindex > Rendite > Schätzung > Theorie > USA > Welt > Momentenmethode > Regimewechselmodell > Sprungdiffusionsmodell > Copula > Hochschulschrift > Portfolio Selection > Erwartungswert-Varianz-Ansatz > Momentenproblem > Sprungprozess > Kopula
Online Zugang:	Inhaltstext
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