Financial risk management with bayesian estimation of GARCH models theory and applications

Zugl.: Fribourg, Univ., Diss., 1990

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Ardia, David (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berlin, Heidelberg Springer 2008
Schriftenreihe:	Lecture notes in economics and mathematical systems 612
Schlagworte:	Risikomaß > Finanzmarkt > ARCH-Modell > Bayes-Statistik > Schätztheorie > Theorie > Schätzung > Welt > Bayesian statistical decision theory > Risk management > Mathematical models > GARCH model > Hochschulschrift > Volatilität > Risikomanagement > Bayes-Inferenz > GARCH-Prozess > Finanzmathematik
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