High order compact finite difference schemes for a nonlinear Black-Scholes equation

Literaturverz. S. 27 - 29

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Düring, Bertram (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fournié, Michel (VerfasserIn), Jüngel, Ansgar (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Konstanz Univ. Konstanz, Center of Finance and Econometrics 2001
Schriftenreihe:	Discussion paper series / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz 01,07
Schlagworte:	Black-Scholes-Modell > Nichtlineare Optimierung > Hedging > Transaktionskosten > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
Online Zugang:	http://econometrics.wiwi.uni-konstanz.de/CoFE/Papers/dp01_07.pdf
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