Testing for stochastic trends in series with structural breaks

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Busetti, Fabio (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Roma Banca d'Italia 2000
Schriftenreihe:	Temi di discussione del Servizio Studi 385
Schlagworte:	Statistischer Test > Zeitreihenanalyse > Strukturbruch > Kointegration > Theorie > Statistische Verteilung > Arbeitspapier > Graue Literatur
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