From value at risk to stress testing the extreme value approach

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Longin, François M. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	London Centre for Economic Policy Research 1999
Schriftenreihe:	Discussion paper series Financial economics 2161
Schlagworte:	Risiko > Verlust > Portfolio-Management > Wahrscheinlichkeitsrechnung > Volatilität > Theorie > Finanzkrise > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	52 S. graph. Darst.