Asset pricing with a factor arch covariance structure empirical estimates for treasury bills

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Engle, Robert F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ng, Victor K. (BerichterstatterIn), Rothschild, Michael (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Cambridge, Mass. NBER 1988
Schriftenreihe:	Technical working paper / National Bureau of Economic Research 65
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