Forecasting rate of return after extreme values when using AR-t-GARCH and QAR-Beta-t-EGARCH

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Blazsek, Szabolcs (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Carrizo, Daniela (VerfasserIn), Eskildsen, Ricardo (VerfasserIn), Gonzalez, Humberto (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2018
Schlagworte:	Beta--EGARCH > Dow Jones Industrial Average (DJIA) > Extreme values > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!