Pricing short-dated foreign equity options with a bivariate jump-diffusion model with correlated fat-tailed jumps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Ulyah, Siti Maghfirotul (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lin, Xenos Chang-Shuo (VerfasserIn), Miao, Daniel Wei-Chung (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2018
Schlagworte:	Bivariate asymmetric Laplace (BAL) distribution > Bivariate Bernoulli (BB) distribution > Foreign equity option (FEO) > Jump-diffusion model > Series expansion method > Aufsatz in Zeitschrift
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