Dependence dynamics among exchange rates, commodities and the Brazilian stock market using the R-vine SCAR model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Salgado, Daniel Henrique (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Candido, Osvaldo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	December 2018
Schlagworte:	regular vine copulas > dependence dynamics > financial markets > multivariate analysis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1465-1211