A unified approach to volatility estimation in the presence of both rounding and random market microstructure noise

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Li, Yingying (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Zhang, Zhiyuan (VerfasserIn), Li, Yichu (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: April 2018
Schlagworte:
High-frequency data > Rounding errors > Market microstructure noise > Integrated volatility > Realized volatility > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0304-4076