The dependence and risk spillover between crude oil market and China stock market new evidence from a variational mode decomposition-based copula method

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Energy economics
1. Verfasser:	Li, Xiafei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wei, Yu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August 2018
Schlagworte:	Crude oil market > China stock market > Variational mode decomposition > Copula > CoVaR > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0140-9883