A Markov switching long memory model of crude oil price return volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Energy economics
1. Verfasser:	Di Sanzo, Silvestro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August 2018
Schlagworte:	Crude oil volatility > Long memory > Markov switching > GARCH modelling > Volatility forecast > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0140-9883