Discovering traders' heterogeneous behavior in high-frequency financial data

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational economics
1. Verfasser:	Huang, Ya-Chi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tsao, Chueh-Yung (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2018
Schlagworte:	Heterogeneous agent model > High-frequency financial data > Market microstructure > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0927-7099