Energy portfolio risk management using time-varying copula methods application to bonds, interest rate and VIX

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	American journal of finance and accounting
1. Verfasser:	Abdelkafi, Samar Zlitni (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ghorbel, Ahmed (VerfasserIn), Khoufi, Walid (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	energy sector > risk management > copula > hedge > safe haven > crises > bonds > interest rate > VIX > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1752-7767