Black-Scholes in a CEV random environment

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematics and financial economics
1. Verfasser:	Jacquier, Antoine (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Roome, Patrick (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2018
Schlagworte:	Volatility asymptotics > Random environment > Forward smile > Large deviations > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1862-9679