Asynchronous ADRs overnight vs intraday returns and trading strategies

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Studies in economics and finance
1. Verfasser:	Kang, Jamie (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Leung, Tim (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	ADR > Intraday return > Mean-reverting > Ornstein-Uhlenbeck model > Overnight return > Pairs trading > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1086-7376