Optimal expected-shortfall portfolio selection with copula-induced dependence

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Gijbels, Irène (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Herrmann, Klaus (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March-April 2018
Schlagworte:	Aggregation of risk > capital allocation > copula > dependence > portfolio selection > Smolyak integration > sums of random variables > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Second international conference on computional finance	2018	volume 25, number 5/6 (November/Dezember 2018)
Special double issue: Commodities	2008	15.2008,5/6