A subordinated CIR intensity model with application to wrong-way risk CVA

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Mbaye, Cheikh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Vrins, Frédéric (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2018
Schlagworte:	Default intensity > time-changed diffusion > Lévy subordinator > credit value adjustment (CVA) > wrong-way risk (WWR) > adaptive control variate > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249