Comparison of the Korean and US stock markets using continuous-time stochastic volatility models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Han gug gae bal yeon gu
1. Verfasser:	Choi, Seungmoon (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2018
Schlagworte:	Continuous-time Stochastic Volatility Model > Integrated Volatility Proxy > Maximum Likelihood Estimation > Aufsatz in Zeitschrift
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