What really happens if the positive definiteness requirement on the covariance matrix of returns is relaxed in efficient portfolio selection?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Financial markets and portfolio management
1. Verfasser: Kwan, Clarence C. Y. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: February 2018
Schlagworte:
Mean-variance efficient portfolios > Markowitz critical line method > Positive definite matrix > Positive semi-definite matrix > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1934-4554