Long-term negative fund alpha is it caused by bad skill or bad luck?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Financial markets and portfolio management
1. Verfasser:	Bu, Qiang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2018
Schlagworte:	Long-term negative alpha > Co-integration > Market exposure > Portfolio holdings > GARCH volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: 25th anniversary of the Swiss Society for Financial Market Research	2012	26.2012,1
Special issue: monetary policy and financial markets	2009	23.2009,4
Special issue: alternative investments	2006	20.2006,4