Long-term negative fund alpha is it caused by bad skill or bad luck?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Financial markets and portfolio management
1. Verfasser:	Bu, Qiang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2018
Schlagworte:	Long-term negative alpha > Co-integration > Market exposure > Portfolio holdings > GARCH volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1934-4554