Pricing the CBOE VIX futures with the Heston-Nandi GARCH model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of futures markets
1. Verfasser:	Wang, Tianyi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Shen, Yiwen (VerfasserIn), Jiang, Yueting (VerfasserIn), Huang, Zhuo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	July 2017
Schlagworte:	2004-2013 > Optionsgeschäft > Futures > Börsenkurs > ARCH-Modell > USA > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0270-7314