A latent dynamic factor approach to forecasting multivariate stock market volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Empirical economics
1. Verfasser:	Gribisch, Bastian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2018
Schlagworte:	Latent factor models > Covariance matrix > Matrix logarithm > Realized volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0377-7332