A comparison study of pricing credit default swap index tranches with convex combination of copulae

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Okhrin, Ostap (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Xu, Yafei (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2017
Schlagworte:	Copula > Convex Combination of Copulae > CDS Index > Credit Risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408