LIBOR market model with multiplicative basis

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial engineering
1. Verfasser:	Zhong, Yangfan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2018
Schlagworte:	LIBOR market model > multiple-curve models/setting > LIBOR-OIS basis spread > multiplicative basis > square-root process > multi-factor model > shifted lognormal model > credit crunch > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!