Robust empirical optimization is almost the same as mean-variance optimization

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Operations research letters
1. Verfasser:	Gotoh, Jun-ya (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kim, Michael Jong (VerfasserIn), Lim, Andrew E. B. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	July 2018
Schlagworte:	Robust empirical optimization > Mean-variance optimization > Data-driven optimization > Phi-divergence > Regularization > Bias-variance trade-off > Aufsatz in Zeitschrift
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