Are tightened trading rules always bad? evidence from the Chinese index futures market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Quantitative finance
1. Verfasser: Lin, Hai (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Wang, You (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: September 2018
Schlagworte:
Tightened trading rules > Index futures > Market efficiency > Price discovery > Manipulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1469-7688