Moment generating functions and normalized implied volatilities unification and extension via Fukasawa's pricing formula

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Quantitative finance
1. Verfasser: De Marco, Stefano (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Martini, Claude (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: April 2018
Schlagworte:
Implied volatility > Model-free pricing formulas > Moment generating functions > Power payoffs > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1469-7688