A new integral equation formulation for American put options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Zhu, Song-Ping (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	He, Xin-Jiang (VerfasserIn), Lu, Xiaoping (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2018
Schlagworte:	Integral equation > American put options > Computational accuracy and efficiency > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1469-7688