Short term prediction of extreme returns based on the recurrence interval analysis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Jiang, Zhi-Qiang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Gang-Jin (VerfasserIn), Canabarro, Askery (VerfasserIn), Podobnik, Boris (VerfasserIn), Chi, Xie (VerfasserIn), Stanley, H. Eugene (VerfasserIn), Zhou, Wei-Xing (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2018
Schlagworte:	Extreme return > Risk estimation > Recurrence interval > Return forecasting > Hazard probability > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on the 23rd Forecasting Financial Markets Conference	2018	volume 18, number 5 (May 2018)
Special issue on Hawkes processes in finance	2018	volume 18, number 2 (February 2018)
Special issue on Chinese derivatives markets	2018	volume 18, number 9 (September 2018)