Most-likely-path in Asian option pricing under local voluntility models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Arguin, Louis-Pierre (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liu, Nien-Lin (VerfasserIn), Wang, Tai-Ho (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August 2018
Schlagworte:	Asian option pricing > asymptotic expansion > exotic option > large deviation theory > most-likely-path > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0219-0249