Significance test in nonstationary logit panel model with serially correlated dependent variable

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economics letters
1. Verfasser:	Chu, Chia-shang James (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liu, Nan (VerfasserIn), Zhang, Lina (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2017
Schlagworte:	Nonstationary panel logit > Serial correlation > Significance test > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0165-1765