Essays in risk and asset management

Dissertation, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, EBS Business School, 2017

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Kremer, Philipp J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Paterlini, Sandra (AkademischeR BetreuerIn), Mager, Ferdinand (AkademischeR BetreuerIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Oestrich-Winkel 2017
Schlagworte:	Risikomanagement > Portfolio-Management > Theorie > Indexderivat > Aktienindex > Welt > USA > Graue Literatur > Hochschulschrift
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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Titel	Jahr	Verfasser
Sparse portfolio selection via the sorted l1-norm	2017	Kremer, Philipp J.
Sorting out your benchmarks : sparse index clones via the sorted l1-norm	2017	Kremer, Philipp J.
Risk minimization in multi-factor portfolios : what is the best strategy?	2017	Kremer, Philipp J.