Importance sampling applied to Greeks for jump diffusion models with stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	De Diego, Sergio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ferreira, Eva (VerfasserIn), Nualart, Eulàlia (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2018
Schlagworte:	option pricing > Esscher transform > Malliavin calculus > Robbins-Monro algorithm > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1460-1559