Do stock price reactions to public information reflect its long-run effect on the firms’ fundamental value? the case of an emerging market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Global economic review
1. Verfasser:	Ahn, Hyeonmi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kim, Doyeon (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2018
Schlagworte:	Stock price reactions > event study > post-event performances > market efficiency > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1226-508X