Robust optimal excess-of-loss reinsurance and investment strategy for an insurer in a model with jumps

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Scandinavian actuarial journal
1. Verfasser:	Li, Danping (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zeng, Yan (VerfasserIn), Yang, Hailiang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February-June 2018
Schlagworte:	Robust optimal control > excess-of-loss reinsurance and investment > jump-diffunsion model > utility maximization > ambiguity-averse insurer > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0346-1238